A média móvel é um dos indicadores técnicos defasados que os traders e investidores usam para determinar a direção da tendência.
Ele totaliza os pontos de dados de qualquer título financeiro e, em seguida, divide o total pelo número de pontos de dados em um período de tempo específico para chegar a uma média.
É referido como a média “móvel”, uma vez que é continuamente recalculado com base nos dados de preços mais recentes.
A média móvel é usada por um analista para determinar o suporte e a resistência, avaliando os movimentos do preço do ativo.
Este indicador mostra o movimento anterior do preço de um título que os negociantes usam para determinar a direção potencial do preço do ativo.
É um indicador de atraso, pois rastreia a ação do preço de qualquer ativo subjacente para produzir um sinal ou para mostrar a direção do preço de qualquer ação.
1. Média Móvel Simples:
O SMA é a média móvel mais simples obtida adicionando o conjunto de pontos de dados mais recente e, em seguida, dividindo o total pelo número de períodos de tempo.
O indicador SMA é usado para os comerciantes para gerar sinais de quando entrar ou sair do estoque.
Um SMA é um indicador de atraso, pois é baseado nos dados de preços anteriores para um determinado período que podem ser calculados para diferentes tipos de preços, como alta, baixa, abertura e fechamento.
Os comerciantes usam este indicador para determinar sinais de compra e venda de títulos e também ajuda a identificar zonas de suporte e resistência.
Por exemplo, um corretor de ações deseja calcular a média móvel simples de uma ação tomando seu preço de fechamento dos últimos cinco dias.
Os preços de fechamento dos últimos cinco dias são os seguintes: Rs.23, Rs.23.40, Rs.23.20, Rs.24 e Rs.25.50. O SMA é então calculado da seguinte forma:
SMA = (Rs.23 + Rs.23.40 + Rs.23.20 + Rs.24 + Rs.25.50) / 5
SMA = Rs.23.82
O SMA dos últimos 9 períodos do Nifty 50 é traçado como uma linha nos gráficos de preços, conforme mostrado abaixo:
2. Média móvel exponencial (EMA):
EMA é o outro tipo de média móvel que dá mais peso aos pontos de preço mais recentes e torna mais responsivo aos pontos de dados recentes.
O EMA responde melhor às alterações recentes de preço em comparação ao SMA, pois aplica o mesmo peso a todas as alterações de preço em um determinado período.
Existem três etapas envolvidas no cálculo da EMA:
- Primeiro, precisamos calcular a média móvel simples para o período específico.
- Em seguida, precisamos calcular o multiplicador para pesar a média móvel exponencial.
- A última etapa envolve o cálculo da MME atual tomando o período da MME inicial até o período de tempo mais recente, usando o preço, o multiplicador e o valor da MME do período anterior. A fórmula é:
EMA atual = [Preço de fechamento – EMA (período de tempo anterior)] x Multiplicador + EMA (período de tempo anterior)
A MME dos últimos 9 períodos do Nifty 50 é traçada como uma linha nos gráficos de preços, conforme mostrado abaixo:
3. Média móvel ponderada (WMA):
WMA é outro tipo de média móvel que os traders usam para gerar direção de negociação e tomar uma decisão de compra ou venda.
Ele dá maior peso aos pontos de dados recentes e menos peso aos pontos de dados anteriores.
É calculado multiplicando cada ponto no conjunto de dados por um fator de ponderação.
Os comerciantes usam a média ponderada para gerar sinais de negociação. Por exemplo, quando os preços estão acima da média móvel ponderada, isso sinaliza que a tendência é de alta.
Mas se os preços estiverem abaixo do movimento ponderado, isso indica que a tendência é de baixa.
O WMA dos últimos 9 períodos do Nifty 50 é traçado como uma linha nos gráficos de preços, conforme mostrado abaixo:
4. Média móvel exponencial dupla (DEMA):
DEMA é uma versão aprimorada do EMA, pois atribui mais peso aos pontos de dados mais recentes.
Ele reduz os resultados de atraso e é mais responsivo, o que ajuda os comerciantes de curto prazo a detectar reversões de tendências rapidamente.
Vejamos os preços do Nifty 50 em 9 dias:
5. A média móvel exponencial tripla (TEMA):
O TEMA reduz a defasagem das EMAs e as torna mais responsivas aos preços.
Depois que a média móvel exponencial dupla (DEMA) foi desenvolvida em 1994, Patrick Mulloy criou a média móvel exponencial tripla (TEMA).
Assim como o DEMA, o TEMA reduz a diferença de atraso entre os diferentes EMA.
A diferença entre DEMA e TEMA é que a fórmula do TEMA usa uma EMA triplo-suavizada além das EMAs simples e duplamente suavizadas empregadas na fórmula para DEMA.
No gráfico abaixo, TEMA é mostrado como a linha amarela e DEMA é mostrado como a linha roxa:
Assim, este indicador criado usando essas três MMEs produz uma média móvel que fica ainda mais próxima das barras de preço do que o DEMA.
Conclusão:
A média móvel é usada principalmente para identificar a tendência de quaisquer títulos financeiros, em vez de dar sinais de negociação, pois é um indicador atrasado. Tal como acontece com os outros indicadores técnicos, as médias móveis também devem ser usadas com outras ferramentas técnicas, como a ação do preço ou indicadores de momentum.